Tableau de bord Algo Trading sur HTML et LLM sans code

Tableau de bord de trading algorithmique avec HTML et LLM : une étude de cas sans code

Le trader algorithmique Dmitry Ovchinnikov a surmonté les limitations d'Excel — 400 000 lignes de données ralentissaient l'analyse de plus de 100 stratégies. En utilisant un LLM, il a créé un tableau de bord HTML : historique dynamique des P&L, gestion du capital et visualisation dans le navigateur. Le prototype a été construit en une journée sans écrire de code.

Défis de l'analyse avec Excel et MetaTrader

Les données de MetaTrader étaient exportées en CSV et traitées avec des macros VBA. Le système fonctionnait, mais manquait d'historique : une exportation quotidienne manquée signifiait des données perdues à jamais. Le volume a atteint 400 000 lignes sur plusieurs mois, provoquant des ralentissements même sur des PC puissants.

Les rapports MetaTrader sont inexacts : ils déforment la marge et ne tiennent pas compte d'une position de trésorerie unifiée. Aucun service tiers ne couvre pleinement ces besoins.

Points de douleur principaux :

• Pas d'historique dynamique des trades.
• Difficultés à calculer les positions ouvertes.
• Absence de vue d'ensemble du capital en temps réel par algorithmes et instruments.

Objectifs du tableau de bord : suivre l'allocation des fonds, le statut des stratégies et le P&L quotidien depuis le début du trading.

Exigences du tableau de bord pour trader algorithmique

L'outil doit fournir une gestion opérationnelle et analytique :

Opérationnelle :

• Où est l'argent : par algorithmes, instruments.
• Statut des stratégies (actives/inactives).

Analytique :

• Répartition du P&L par jours/heures.
• Analyse de performance des stratégies.
• Réallocation du capital.
• Identification des points faibles.

Le calcul des résultats pour les paires algorithme+instrument inclut :

• Trades clôturés (calcul direct du profit).
• Positions ouvertes (instantané quotidien).

Le tableau de bord recalcule l'historique complet à partir des fichiers CSV à chaque chargement, contrairement aux anciens scripts MQL avec des instantanés immédiats.

Création du prototype avec LLM

Dmitry a décrit les tâches à un LLM (Claude) : charger CSV depuis MetaTrader, traiter avec JS dans le navigateur, visualiser. Pas de spécification formelle — développement itératif via captures d'écran et exemples.

Résultat : un seul fichier HTML avec données, logique JS et graphiques. Fonctionne sur PC et mobile sans installation.

Processus :

• Charger CSV → analyser les trades.
• Grouper par algorithmes/instruments.
• Calculer le P&L quotidien (clôturé + flottant).
• Visualisation : graphiques, tableaux, filtres.

Problèmes et solutions :

• P&L flottant correct : plusieurs itérations, analyse du HTML actuel.
• Changement de conversations à la limite de contexte : le modèle a lu le fichier, restauré la logique.

Comparaison des LLM :

| Modèle | Résultat |

|----------|----------------------------|

| Claude | 1–3 itérations, code précis |

| DeepSeek| Perd le contexte |

| Gemini | Brise la structure |

| ChatGPT | Discussions de spécifications longues |

Prototype prêt en une journée, améliorations itératives.

Fonctionnalités et avantages

Le tableau de bord fournit une image complète :

• Tableaux d'allocation du capital.
• Graphiques de dynamique P&L par stratégie.
• Filtres par date, instruments.
• Statut des algorithmes (détecte les inactifs).

Changements pour l'utilisateur :

• Décisions d'allocation du capital plus rapides.
• Réponse plus rapide aux échecs de stratégie (auparavant prenait des mois).
• Transition d'Excel+VBA vers LLM→HTML.

L'approche est universelle : applicable aux ventes, finances personnelles — partout où des tableaux de bord à partir de données tabulaires sont nécessaires.

Points clés :

• Calcul dynamique du P&L avec positions flottantes pour chaque jour.
• Fichier HTML unique : portabilité, mises à jour CSV.
• Développement itératif via LLM sans code.
• Échelle : 400k+ lignes, 100+ stratégies.
• Temps gagné : prototype en une journée.

Développement futur

Le tableau de bord actuel couvre l'analyse de base. Ajouts possibles :

• Métriques de risque (VaR, drawdown par stratégie).
• Cartes thermiques de performance par instrument.
• Analyse par heure de la journée.
• Corrélations entre stratégies.
• Intégration en temps réel (WebSocket au courtier).

— Editorial Team