AI-workflow dla kaskad likwidacji w tradingu

Zautomatyzowany przepływ pracy AI do analizy kaskad likwidacji w tradingu

Kaskada likwidacji występuje, gdy cena spada poniżej kluczowego poziomu: giełda zamyka pozycje zleceniami rynkowymi, powodując gwałtowny spadek na 1-2 świecach z późniejszym odbiciem. Wzór powtarza się dziesiątki razy w roku, ale parametry zmieniają się co miesiąc — od przebicia wsparcia do skoku z odwróceniem w kształcie litery V o 3%.

Ręczna aktualizacja kryteriów wymaga analizy wiadomości o likwidowanych pozycjach. Agent AI oparty na Claude z komendą /loop automatyzuje proces, tworząc dochodowe strategie Pine Script na bieżący miesiąc.

Do inicjacji: npx @backtest-kit/cli --init --output my-project.

Systemowy prompt CLAUDE.md

Kluczowy element — plik CLAUDE.md z kontraktem agenta. Skupia się on na myśleniu rynkowym, a nie na kodowaniu:

Błędy w tworzeniu strategii

• Nie czytać całego projektu, zapychając kontekst.
• Unikać brute force i przyrostowych poprawek.
• Nie poświęcać efektywności dla uniwersalności.
• Wykluczyć var, na, efekty uboczne w Pine Script — obliczać wszystko w każdej iteracji.
• Zabronić hacków, takich jak nieskończony trailing SL bez końcowych kryteriów.
• Minimum 1 sygnał dziennie dla istotności statystycznej.

Prawidłowe podejście

• Strategia na 1 miesiąc: ./math/jan_2026.pine, ./content/jan_2026.strategy.ts.
• Analiza negatywnych wiadomości: "Bitcoin negatywne wiadomości marzec 2026 problemy regulacyjne".
• Zrzut świec: npm start -- --dump --timeframe 15m --limit 500 --when "2026-02-28T00:00:00.000Z" --jsonl.
• Uwzględnienie konsolidacji, dynamiczne TP/SL (minimum TP 1% na pokrycie 0.4% opłat).
• Brak strategii HOLD — tylko punkty wejścia z natychmiastowym zyskiem.

Algorytm działania agenta

Planowanie

• Analiza poprzedniego .pine i przyczyn niepowodzenia.
• Wyszukiwanie negatywnych wiadomości z miesiąca.
• Korelacja wiadomości ze zrzutem świec (odbicia, luki, zmienność).
• Przegląd świec: wolumeny, luka rynkowa, ryzyka.

Pisanie i walidacja

• Nowe pliki od zera, bez kopiowania.
• Uruchomienie: npm start -- --pine ./math/impulse_trend_15m.pine --timeframe 15m --limit 500 --when "2026-02-28T00:00:00.000Z" --jsonl.
• Kryterium: zysk, nie kod dla kodu.
• Zapis raportu: ./report/feb_2026.md z analizą fundamentalną.
• Przegląd kodu pod kątem HOLD, trailing SL, drawdownów.

Przykład automatyzacji na luty 2026

Agent otrzymał zadanie: styczniowa strategia była stratna (trend niedźwiedzi). Zrzut 500 świec 15m wykazał skoki i luki. Wiadomości: likwidacje 700 mln USD 5-6 lutego, spadek BTC do 60 tys. USD.

Agent skorelował wydarzenia z danymi, wygenerował nowy .pine z uwzględnieniem odbić w kształcie V, przetestował na zysku >1% TP, >1 sygnał/dzień.

Wyniki w nagłówku Pine:

• Sharpe Ratio, avgPnl, stdDev.
• Sygnały: 1+ dziennie.
• Zarządzanie ryzykiem bez HOLD.

Co jest ważne

• Miesięczna optymalizacja pod wiadomości i świece eliminuje whipsaw od opłat.
• Zrzut i --jsonl do wizualnej analizy trendów (hossy/bessy/konsolidacja).
• Negatywne wiadomości — klucz do korelacji z likwidacjami.
• Przegląd kodu obowiązkowy: końcowe SL/TP, brak brute force.
• Wskaźniki tylko do przewidywania zachowań detalicznych traderów.

— Editorial Team